Page 106 - 5637
P. 106

основною проблемою стає отримання оптимальних оцінок для змінних, що описують

        параметра і стан динамічної системи.

              Ці  завдання  можна  класифікувати  наступним  чином.  Нехай   ( ) =  ( ) +  ( )

        (  ∈  ) описує процес вимірювання, де { ( ),   ∈  } і { ( ),   ∈  } (  = [  ,   ]) - дійсні
                                                                                                    к

        випадкові  процеси.  Якщо  на  основі  реалізації  { ( ),   ≤   ≤   }  (  ∈  )  потрібно

                                                                                        к
        визначити оптимальну з точки зору будь-якого критерію оцінку   (  ) при   <  , то


        поставлена  задача  називається  задачею  інтерполяції  або  згладжування,  при    =    –

        завданням фільтрації, при   >   – завданням екстраполяції або прогнозу.

              Велике  практичне  значення  мають  примикають  до  перерахованих  завдань

        визначення  невідомих  параметрів  –  ідентифікації.  Методи  ідентифікації  невідомих

        параметрів  багатовимірних  систем  представлені  алгоритмом  Качмажа  (одним  з

        найбільш  ефективних  і  в  той  же  час  зручних  для  реалізації  на  ЕОМ),  а  також

        програмою,  що  дозволяє  практично  реалізувати  цей  алгоритм.  Найбільш  повно

        розглянуто  задачу  оптимальної  фільтрації  динамічних  систем.  Наведено  алгоритми


        для систем з безперервним і дискретним часом, для лінійних та нелінійних систем. Це
        відомі  алгоритми  Вінера  і  Калмана-Бьюсі.  Алгоритми  фільтрації  Калмана-Бьюсі  не


        завжди  досить  ефективні  на  практиці,  так  як  при  їх  застосуванні  потрібно  точне
        відповідність між використовуваними р них моделями і реальними характеристиками


        об'єктів.  Тому  сучасна  інженерна  практика  висунула  необхідність  удосконалення

        класичних  алгоритмів  на  випадок  неадекватності  апріорних  даних,  покладених  в

        основу  алгоритмів  фільтрації.  Зазвичай  це  реалізується  за  допомогою  побудови

        стійких процедур оцінювання, в основу яких покладені принципи адаптації алгоритмів

        до мінливих зовнішніх умов. В даній роботі цей напрямок знайшло своє відображення

        у вигляді адаптивного алгоритму фільтрації для систем в дискретному часі.



              6.2. Ідентифікація параметрів лінійних систем за методом Качмажа

              Метод  Качмажа  широко  застосовується  в  інженерній  практиці  для  розв'язання

        задачі ідентифікації дискретних лінійних систем виду

                                           ( ) =    ( ),            = 1, 2, …,                                            (6.6)

        де   ( )  –  скалярний  вихідний  сигнал  системи;   ( )  –  вектор  вхідного  сигналу;

           –  вектор  невідомих  параметрів  системи  ( ( )  і     мають  розмірність   ,

           – дискретний  параметр  часу),  дозволяючи  оцінити  значення  вектора  параметрів
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111