Page 187 - 4196

K x  ,t 1 t 2  M X     mtXt 1 2  x  mt 1 x  t 2 .

При t  t січення процесу незалежні. Тому
1
2

M X     MtXt  X   XMt   mt   mt  t ,
1 2 1 2 x 1 x 2
K  ,t t  0 .
x 1 2

При t  t  t отримаємо ( U  x  cos t )
2
1

K x  ,t 1 t 2   D x   t   x 2 f 1  dxtx  m 2   x 
x
 
x cos  t 2
1  2  2
  x e 2 dx  cos t 
2  

 U 2 U 2 U 2 
1        
   U 2 e 2 dU  2 cos t  Ue 2 dU  cos 2 t  e 2 dU 


2       
 
 cos 2 t  . 1

Взаємоковаріаційною функцією (ВКФ) називається
невипадкова функція

K  ,t t   M   X   mt     Yt t  m  t , (5.17)
xy 1 2 1 x 1 2 y 2

яка характеризує зв’язок двох випадкових функцій
X   Y,t  t .
Нормована взаємоковаріаційна (взаємокореляційна)
функція визначається рівністю
K  ,t t 
R xy  ,t 1 t 2   xy 1 2 . (5.18)
 x    tt  y 2
1
187