Page 187 - 4196
P. 187
K x ,t 1 t 2 M X mtXt 1 2 x mt 1 x t 2 .
При t t січення процесу незалежні. Тому
1
2
M X MtXt X XMt mt mt t ,
1 2 1 2 x 1 x 2
K ,t t 0 .
x 1 2
При t t t отримаємо ( U x cos t )
2
1
K x ,t 1 t 2 D x t x 2 f 1 dxtx m 2 x
x
x cos t 2
1 2 2
x e 2 dx cos t
2
U 2 U 2 U 2
1
U 2 e 2 dU 2 cos t Ue 2 dU cos 2 t e 2 dU
2
cos 2 t . 1
Взаємоковаріаційною функцією (ВКФ) називається
невипадкова функція
K ,t t M X mt Yt t m t , (5.17)
xy 1 2 1 x 1 2 y 2
яка характеризує зв’язок двох випадкових функцій
X Y,t t .
Нормована взаємоковаріаційна (взаємокореляційна)
функція визначається рівністю
K ,t t
R xy ,t 1 t 2 xy 1 2 . (5.18)
x tt y 2
1
187