Page 52 - 4195

  2 K ... K 
 1 12 n 1 
2
T
K  M   X  m x   mX x      ... K 2 n  , (1.16)
2

 ...  2 
 n 
Тотожною коваріаційною матрицею є матриця
  2   r ...   r 
 1 1 2 12 1 n n 1 
  2 ...   r 
D   2 2 n 2 n  .
 .......... .... 
 
  2 
 n 
Узагальненою дисперсією n - вимірного випадково-
го вектора буде вираз
D ( )X  det .D
у
0
Для незалежних випадкових величин K  і мат-
ij
риця (1.16) перетворюється в дисперсійну
  2 o ....... o 
 1 
 0 ....  .... o 
2
D ( X )   2  .
 .......... ........ 
  2 

 0 ..........  . n 
Якщо для довільного і  2 i   2 , то D ( X )   2 , E де
Е - одинична матриця.
Кореляційною матрицею n - вимірного випадкового
вектора називається нормована коваріаційна матриця
 r1 12 ... r n 1 
 
 1 ... r 2 n 
R  ,
 .......... ... 
 
 
 1 

52