Page 51 - 4195

1
) x / y ( f  
2  y 1 (  r 2 )


  2
 1   y    

 exp   2 y   M ) y (  r x (  M x ( ))  . 
 2 y 1 (  r )     x     

 
Міркування, які стосуються двовимірної системи
випадкових величин, розповсюджуються на n - вимірні.
Щільність розподілу n - вимірного випадкового ве-
ктора X  X 1 ,..., X n  задається формулою
n
 x ( F ,..., x )
x ( f 1 ,..., x n )  1 n ,
x  1 ... x n
де
F  ,...,x 1 x n   P ( X  x 1 , X  x 2 ,..., X  x n ).
1
n
2
Вектор з невипадковими координатами
m 1 , m 2 ,..., m n , де m – математичне сподівання випад-
i
кової величини X , яке визначається за формулою
i

m i  M   X i   x i f  ,...,x 1 x n dx 1 ,..., dx
...
n
 
називається центром розсіювання випадкового вектора
X 1 ,..., X n .

Коваріаційною матрицею n - вимірного вектора
X 1 ,..., X n  називається симетрична дійсна матриця, еле-
менти якої уявляють собою коваріації відповідних пар
компонентів:

51