Page 130 - 5637

4. Обчислення оцінки коваріаційної матриці шляхом вирішення наступної

системи:

= ( ) −

− − , = 1, … , ;

= − − + .

Зробимо наступні зауваження з приводу викладеного методу обчислення оцінок

, : 1) величини можна визначати і рекурсивно по мірі накопичення нових точок

за допомогою формули
1

= + ∆ ( + 1)∆ ( + 1 − ) − ,

де – оцінка величини до по спостереженнями; 2) викладений метод має

обмеження - для його застосування необхідно, щоб число невідомих елементів
коваріаціної матриці було не більше × , нагадаємо, що – ( × ) – матриця.
Результати з побудови адаптивних алгоритмів фільтрації можна узагальнити і на
випадок корельованих шумів системи і похибок вимірювань [52, 53].