Page 291 - 4195

1) За вихідними даними X обчислюється коваріа-
ційна матриця B
b 11 b 12 .... b p 1 
 
b 21 b 22 .... b 2 p 
B X  cov X k , X j    ,

 .......... .......... ... 
 b b .... b 
 1 p p 2 pp 
де
 x 11 x 12 .... x n 1 
 
 x 21 x 22 .... x 2 n 
X    ;
 .......... .......... ..... 
 x x x 
 1 p p 2 .... pn 
1 n
b   x  x x  x ;
kj ik k ij j
n i 1
1 n 1 n
x k   ik ; x j   ij
x
x .
n i 1 n i 1
2) Складання рівняння
 b 11    b 12 ... b p 1 
 
B   E  b  21 b 22    ... b 2 p   0
X
 
 b 1 p b p 2 ... b pp     

і знаходження його розв’язків – власних значень
 1 , 2 ,..., коваріаційної матриці B .
p
X
3) Складання системи рівнянь

  b    b b  a j 1   0  

 11 j 12 ... p 1  a  0
B X   AE   b 21 b 22   j  ... b 2 p   j 2      
  .....  ...

 b b ... b      
 p 1 p 2 pp j   a   0 
 pj   
291