Page 84 - 2579

Математичне сподівання і дисперсія
розподілу Ерланга визначаються як М[х] = 1/kλ, D
2
[x]=1/kλ .

Для моделювання розподілу Ерланга
використовують метод згорток випадкових величин
з експоненціальними функціями розподілу. Для
цього треба лише обчислити суму k
експоненціально розподілених випадкових
величин. Зі збільшенням k розподіл Ерланга
наближається до нормального.

4.8 Статистична обробка результатів
моделювання

Основою для обчислення статистичної оцінки
параметра системи є реалізація випадкової величини,
яка формується під час прогонів імовірнісної
імітаційної моделі. Статистична оцінка також є
функцією від випадкових величин, які дістають у
результаті прогонів моделі, тому і згадана оцінка є
випадковою величиною, закон розподілу якої
залежить від закону розподілу досліджуваної
випадкової величини та оцінюваного параметра. Чим
більше реалізацій випадкової величини, тим точнішу
статистичну оцінку параметра системи ми
отримуємо. У таких умовах обробка результатів
моделювання повинна провадитись лише з
використанням методів і алгоритмів, які є
оптимальними з погляду затрат часу та
використання ресурсів комп'ютера. Під час вибору
таких засобів необхідно враховувати, що всі
статистичні оцінки мають бути ще й незміщеними,
ефективними і спроможними.
78