Page 174 - 6251

~
y  a  t k ,   a 0  a  1 t k ,   a 1  x . (3.11)
0
Значущість параметрів a та a визначають за t-критерієм
0
1
Стюдента:
a a
t  0 ; t  1 . (3.12)
a 0  a 1
a 0  a 1

Якщо t , t  t , то параметри a та a генеральної
a 0 a 1 k ,  0 1
сукупності значущі. Адекватність економетричної моделі
статистичним даним оцінюють за критерієм Фішера. Для цього

знаходять розрахункове значення F -критерія Фішера:

 2
F  y , (3.13)
p 2
 u

де
1 n 2 1 n 2
2
 u   i   y € i   y , (3.14)
u
n  m 1  i 1 n  m 1  i 1

1 n
2 2
 u   y € i   y , (3.15)
m 1  i 1

n – число дослідів, m – число факторів, включених у модель.
Табличне значення F знаходимо для рівня значущості 
 ,k 1 ,k 2
та числа ступенів свободи k 1  m  1 для стовпця та k 2  n  m  1

для рядка на їх перетині у таблиці F -розподілу Фішера.
Оскільки

n n n
2
2
2
 y i  y    y i  y €    y € i   y ,
 i 1  i 1  i 1
то
n n n
2
2
2
 y € i  y    y i  y    y i  y € і  ,
 i 1  i 1  i 1
Якщо F  F , то з ймовірністю p 1   можна вважати,
p  ,k 1 ,k 2
що розглянута економетрична модель адекватна

експериментальним даним, у протилежному випадку з ймовірністю
p розглянуту парну регресію не можна вважати адекватною.

173