Page 34 - 4700

ЛЕКЦІЯ 5

Основи кореляційного аналізу

Важливим завданням описової статистики є виявлення
зв'язку між змінними, оцінювання
його напряму та інтенсивності. Порівнюючи різні види
зв'язків, можна виділити три типи залежностей між змінними
X і Y:
1) функціональна залежність визначає значення змінної
Y від X однозначно;
2) кореляційна залежність визначає середнє значення
змінної Y від X;
3) стохастична залежність визначає розподіл змінної Y
від X.
Найбільш загальною вважається стохастична залежність.
Кореляційна залежність є залежністю стохастичною,
функціональна - розглядається як окремий випадок
кореляційної залежності.
Кореляція (від лат. correlatio - співвідношення) - це
статистична залежність між випадковими величинами, що
носить ймовірнісний характер.
Кореляційна залежність між явищами або величинами
(параметрами) є такою, що не має чіткого функціонального
характеру. При цьому, зміна однієї або кількох цих величин
призводить до систематичної зміни іншої або інших величин.
Числовою мірою кореляції двох випадкових величин
слугує коефіцієнт кореляції.
Якісно кореляційну залежність можна оцінити графічним
методом, побудувавши кореляційне поле. Кореляційне поле –
це сукупність точок, розташованих у системі координат, що
33