Page 216 - 4196

алізацій; критерій Бартлетта, якщо число реалізацій
k  2. У випадку невідомого розподілу реалізацій можна
використати непараметричний критерій дисперсійного
відношення.

5.9.3 Тест нормальності

Узгодження емпіричного розподілу випадкового
процесу з нормальним можна перевірити за допомогою
відомих критеріїв: Колмогорова або xi - квадрат.
Розглянемо застосування критерію узгодження Ко-
лмогорова, який дозволяє обійтися без групування даних.
Статистикою критерію Колмогорова є величина

D  sup F n   Fx   x ,
n
x 
яка уявляє собою найбільше відхилення емпіричної фун-
кції  xF n від теоретичної  xF .
Практично для обчислення статистики D викори-
n
стовують еквівалентні статистики

D n  max D  , D  ,
n
n
1
1




D  max   n  F   ,x   D  max  F  x   n i 1  . 
i
n
i
n
i
1 i k  n  1 i k  n 

Нульова гіпотеза H про узгодження емпіричного роз-
0
поділу  xF n та теоретичного  xF відхиляється при ви-
конанні умов

D  D , n  2 /
n
або
D   D
n , n 
або
216