Page 212 - 4196

n
n  ,3 5   ,1t 11 n  ,3 5   ,1t 12   ,3 5  ,2
1 2
€
P  ,3 5   n  ,3 5  .
n 20

Таблицю 5.4 можна розглядати, як аналог двовимі-
рної гістограми, яка оцінює сумісну щільність процесів
x  t ,  ty .
Оцінку сумісної функції розподілу двох випадкових
процесів знайдемо згідно формули

€
F  P  X   xt  i     ytY,t k  j   k,t k  1 ,..., n .
ij

Для кожного фіксованого значення аргументу t
k
перевіряємо факт здійснення сумісної події
X  t  x i    tY,t k  y j  t k . Позначимо

 ,1 X    xt i   Yt k     yt j   ,0t k

m ij   t k 
 ,0 X    xt i   Yt k     yt j   0t k

- індикатор сумісної події X   xt  i  t k та
Y  t  y j  t k .

Знаходимо оцінку імовірності сумісного здійснення
подій
n
€
€
P ij X  t  x i , Y   yt j  1  m ij  t k  F ,
ij
n k 1
яка відповідає сумісній функції розподілу процесів  tX
та  tY (таблиця 5.5).

212