Page 214 - 4196

випадкового процесу, апаратурний аналіз та вимірюваль-
ну апаратуру.
Перевірка припущення про нормальність стаціона-
рного випадкового процесу дає одночасно можливість
перевірити його строгу стаціонарність.

5.9.1 Тест стаціонарності

Попереднє припущення про стаціонарність процесу
може бути висунуте шляхом аналізу природи процесу.
Якщо фізичні фактори, що обумовлюють процес,
стабільні у часі, то можна припустити, що цей процес
стаціонарний. Надалі припущення про стаціонарність (не
стаціонарність) випадкового процесу необхідно переві-
рити статистичним аналізом параметрів процесу. Нагада-
ємо, що нестаціонарність процесу проявляється у залеж-
ності його числових характеристик (математичного спо-
дівання, автоковаріаційної функції) від аргументу t , а
залежність його одновимірного закону розподілу від t
відповідає слабкій стаціонарності.
Для перевірки стаціонарності випадкового процесу
по окремій реалізації  tx можна використати непараме-
тричні критерії однорідності або незалежності. Як при-
клад розглянемо застосування критерію незалежності
серій.
1 Реалізація розділяється на N рівних інтервалів.
2 Для кожного інтервалу обчислюється середнє
значення x та дисперсія D процесу.
i
i
3 Визначається медіанне значення M середніх x
1
i
та медіанне значення M дисперсій D .
2
i
4 Визначаються знаки (“+” або “-“) різниць
x  M 1  та D  M 2 , які записуються по зростанню
i
i
номера інтервалу.
5 Отримані послідовності знаків перевіряються на
випадковість критерієм незалежності серій. Не випадко-
вість у послідовності знаків свідчить про залежність да-
214