Page 219 - 4196

1



x
x
D  max  F    n i 1   max F   Fx  n   
n
i
i
i
1 i k  n  1 i k
 F   Fx 2  n   0x 2  . 486  . 0 364  . 0 122 .
D  max D  , D   0 . 157
n
n
n

Критичне значення D , n  статистики Колмогорова обчи-
слимо за наближеною формулою при  . 0 05:

1 1 1 1
D , n    ln   ln . 0 05   . 0 354.
2 n 6 n 22 66

Оскільки D n  D , n  , приймається нульова гіпотеза про
нормальний розподіл випадкового процесу.

5.10 Кореляційні функції

Кореляційні властивості стаціонарного ергодично-
го випадкового вектору X 1   X,t 2   X,...t p  t описуються
двовимірною автоковаріаційною функцією (ДАКФ), яка
визначається за формулою
1 1 N  p n  m  
K  m,p      X i , k X k  ,p i m , (5.41)
N  p n  m k 1 i 1


де X i , k - центровані значення випадкової функції в i -й
точці k - ї реалізації.
Нормована двовимірна автоковаріаційна функція
дорівнює
K  ,p m 
R  ,p m   .
K  0,0 

219