Page 208 - 4195

1 r € x 2 x / y
r €  1 2 U ,
x
1 x / y 2 1 
n  1
2
або за допомогою перетворення Фішера
1
z  U 1  .
n  4
2
У випадках, коли випадкові величини мають інший
розподіл або не піддаються точному вимірюванню, взає-
мозв’язок між ними оцінюється ранговим коефіцієнтом
кореляції Спірмена або Кендалла. Якщо позначити кое-
фіцієнти R та R - ранги величин X та X , то кое-
i 1
i 2
2
1
фіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює

6 S 
  1 , (3.6)
3
n  n
де
2
n
S   R  R i 2  .
i 1

i 1
Інший коефіцієнт рангової кореляції Кендалла має
вигляд
2 S
   , (3.7)
2
n  n
де
n n
S     sign   rr j i ,
i  1 ij 1
а результати ранжування записані у вигляді
1 2 ... n 
 ,
 r r ... r 
 1 2 n 
де r - порядковий номер величини X , який відповідає
2
i
номеру i величини X . Функція sign r  r i  приймає
j
1
значення
208