Page 140 - 4127

Критерій Вальда вважається най обережнішим із
критеріїв. Оптимальне альтернативне рішення за
критерієм Вальда визначається так:

*

для F A  max i min j  (AV i ,S j  ) ; (5.17)
i

*
для F A  min i max j  (AV i , S j  ) . (5.18)
i

Розрахунки за критерієм Вальда наведено в табл.
5.4.

Таблиця 5.4 - Вибір оптимального рішення за
критерієм Вальда
Варіанти
Можливий попит, S j
рішень, min j V   A i j S  max i min j V  SA i j
А i
10 12 14 16 18
10 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 A
1
12 3,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,0
14 2,0 3,8 5,6 5,6 5,6 2,0
16 1,0 2,8 4,6 6,4 6,4 1,0
18 0,0 1,8 3,6 5,4 7,2 0,0

За критерієм Вальда оптимальним буде
альтернативне рішення А 1.
Для того щоб застосувати критерій Севіджа,
потрібно побудувати матрицю ризику як лінійне
перетворення функціонала оцінювання.
Для побудови матриці ризику використовують
такі формули:

+
для F R  max V A , S  AV S , ; (5.19)
ij i i j i j
*

для F R  V ( SA )  min  (AV ,S ) . (5.20)
ij i j i i j

140