Page 207 - 6251

результаті знайти статистичні критерії оцінювання
мультиколінеарності.
Крок 3. Знайдемо детермінант кореляційної матриці R і
2
критерій  :

D  R  0, 394;

 2   n  1 2m  5   6 ln D   9  6 5   06 ln , 394  2, 9.

Числове значення визначника кореляційної матриці
D = 0,394 свідчить про те, що між незалежними змінними існує

2
мультиколінеарність. Цей висновок стверджує і критерій  . При
1
ступені свободи m  m 1  3 і рівні значущості
2
2
2
2
  0, 01 табл  0, 115. Оскільки  факт   табл , то можна зробити
висновок, що в масиві змінних існує мультиколінеарність.
Крок 4. Знайдемо матрицю, обернену до матриці R:

 701, - 0,51 0,71 
 
1
С  R 1  X   X      510, 1,63 0,63

 
 0, 71 0,63 1,79 

Крок 5. Використовуючи діагональні елементи матриці С,

розрахуємо F-критерії:

n  m 7
F  c   1   ,701   1  2, 45;
1
11
m  1 2
n  m 7
F  c   1   ,631   1  2, 21;
2
22
m  1 2
n  m 7
F  c   1   ,791   1  2, 77.
3
33
m  1 2
При рівні значущості  = 0,05 і ступенях свободи k 1  7 і

k 2  2 критичне (табличне) значення критерію F = 4,74. Оскільки
F 1 факт  F табл , F 2 факт  F табл , F 3 факт  F табл , то ні одна із

незалежних змінних не мультиколінеарна з двома іншими.
Щоб визначити наявність попарної мульти-колінеарності

продовжимо розрахунок і перейдемо до кроку 6.
Крок 6. Розрахуємо часткові коефіцієнти кореляції,
використовуючи елементи матриці С:

206