Page 202 - 6251

Враховується
Відхилення Відхилення
гіпотеза про
додатно від’ємно
відсутність
корельовані корельовані
автокореляції
0 – d l d n – 4 – d n 4 – d l – 4

Якщо d-статистика набуває значення з п. 4, то для одержання
відповіді про наявність автокореляції першого порядку необхідно

збільшити кількість спостережень. Величини d i d для двох
n
l
надійних ймовірностей Р = 0,95 і Р = 0,99 наведено в таблицях.
За наявності автокореляції відхилень потрібно з’ясувати
можливі причини її появи. Можливі причини автокореляції:

1. До регресії не включений фактор, який відіграє суттєву роль
у дослідженні економічного явища.
2. Вибраний вигляд стохастичної залежності не адекватний

експериментальним даним.
3. При дослідженні явища числові дані отримані з великими
похибками.
Приклад.

Для перевірки економетричної моделі на автокореляцію
скористаємось вихідними даними з рисунка 3.6 і результатами
аналізу даних (таблиця 3.6) та розрахуємо теоретичні значення

показника У , а також відхилення теоретичних значень від
р
емпіричних та коефіцієнт Дарбіна-Уотсона.
Результати розрахунків подамо у таблиці.

Таблиця 3.7 – Перевірка властивості автокореляції
2
2
№ Y X 1 X 2 Y r e t = Y – Y r e t (e t – e t-1)
1 69,5 21,1 52,10 69,26 0,24 0,06
2 75,9 23,6 57 75,85 0,05 0,00 0,03
3 79,9 24,4 60,7 79,71 0,19 0,04 0,02
4 84,6 24,8 65,7 84,22 0,38 0,14 0,03
5 89 27 69,9 89,93 -0,93 0,86 1,70
6 95,6 28,6 74,6 95,43 0,17 0,03 1,21
7 99,8 31 77,8 100,52 -0,72 0,51 0,79
8 103,1 33,1 78 102,83 0,27 0,07 0,96
9 107,5 33,1 83 106,94 0,56 0,31 0,09
10 111,9 34,9 88,9 113,63 -1,73 2,99 5,24
11 114,5 35,2 89,2 114,18 0,32 0,10 4,19

12 120,9 36,4 94,6 119,85 1,05 1,11 0,54
13 122,8 37,2 97 122,64 0,16 0,03 0,79
 1275 390,4 988,5 1275,00 0,00 6,25 15,61

201