Page 149 - 5637

ПРОГРАМА FPFP

Призначення: рішення задачі математичного програмування градієнт методом

(див. також [1]).

Параметри:

— розмірність оптимізується вектора параметрів;

— вектор оптимізуються параметрів. Перед зверненням до програми

присвоюється початкове значення, після закінчення роботи приймає оптимальне

значення.

— точність визначення оптимальних параметрів;

— значення оптимізується функціоналу в початковій точці;

FUNK — процедура розрахунку значень оптимізується функціоналу;

— процедура розрахунку приватних похідних оптимізується функціоналу.

Звернення: ( , , , , , ).
Приклад. Задача сепарабольного неперервного програмування

( , ) = ( − 100) + ( − 10) .

Точне рішення ( = 0,0001) отримано за 0,1 с на ЕОМ ЄС-1040.

7.7. Метод Девідона-Флетчера-Пауелла

Метод Девідона-Флетчера-Пауелла [61, 58] відноситься до групи методів

оптимізації, званих методами змінної метрики. Методи цього типу називаються ще й

квазіньютоніовськими або сполучених напрямків. Назва, як буде ясно з подальшого

викладу, підказане самої схемою алгоритму. Метод Девідона-Флетчера-Пауелла

призначений для безумовної мінімізації функції, що диференціюється декількох

змінних, тобто для вирішення задачі (7.1) – (7.3), якщо обмежена область зміни

оптимізуються параметрів відсутні.

Особливістю методу Девідона-Флетчера-Пауелла є те, що напрям пошуку

мінімуму функції ( ) здійснюється вздовж напрямку, що задається вектором

− ( ), ( ) = , … ,