Page 33 - 4786

2) три компоненти:
а) перша точка прийняття рішення. Вона звичайно зображена на графіку у вигляді
чотирикутника та вказує на місце, де повинно бути прийнято остаточне рішення,
тобто на місце, де має бути зроблений вибір курсу дій;
б) точка можливостей. Вона звичайно зображується у вигляді кола та характеризує
очікувані результати можливих подій;
в) "гілки дерева". Вони зображуються лініями, які ведуть від першої точки прийняття
рішення до результатів реалізації кожної альтернативи.
Ідея методу "дерево рішень" полягає у тому, що просуваючись гілками дерева у
напрямку справа наліво (тобто від вершини дерева до першої точки прийняття
рішення):
а) спочатку розрахувати очікувані виграші по кожній гілці дерева;
б) а потім, порівнюючи ці очікувані виграші, зробити остаточний вибір найкращої
альтернативи.
Використання цього методу передбачає, що вся необхідна інформація про
очікувані виграші для кожної альтернативи та імовірності виникнення всіх ситуацій
була зібрана заздалегідь. Метод "дерева рішень" застосовують на практиці у
ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на подальші рішення, тобто,
як говорять, для прийняття послідовних рішень.
Теоретико-ігрові методи. В більшості випадків для прийняття управлінських
рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і утворює ситуацію
невизначеності. Для обгрунтування рішень рішень в умовах невизначеності
використовують:
1) методи теорії статистичних рішень (ігри з природою);
2) методи теорії ігор.
Модель задачі теорії статистичних рішень можна описати так: якщо існує S =
(S1, S2, . . . , Sn) - сукупність можливих станів природи, а X = (X1, X2 , . . . , X m) -
сукупність можливих стратегій керівника, тоді складемо матрицю, кожний елемент
якої Rij -є результатом і-ої стратегії за j-ого стану природи. В процесі прийняття
рішення необхідно на основі наявних відомостей вибрати таку стратегію, яка
забезпечить максимальний виграш за будь-яких станів природи. Отже, в задачах
теорії статистичних рішень вже існує оцінка реалізації кожної стратегії для кожного
стану природи. Проте зовсім невідомо, який із станів природи реально виникатиме.
Для розв’язання таких задач використовуються наступні критерії:
1. Критерій песимізму (критерій Уолда). Згідно критерія песимізму для кожної
стратегії існує найгірший з можливих результатів. Вибирається при цьому така
стратегія, яка забезпечує найкращий з найгірших результатів, тобто забезпечує
максимальний з можливих мінімальних результатів. Критерій песимізму у

математично формалізованому виді можна представити так:
max ( min Rij ).
2. Критерій оптимізму. У відповідності до цього критерія, для кожної стратегії є
найкращий з можливих результатів. За допомогою критерія оптимізму вибирається

стратегія, яка забезпечує максимальний результат з числа максимально можливих:
max ( max Rij ).
3. Критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца). В реальності, особа яка
приймає рішення, не є абсолютним песимістом або абсолютним оптимістом.
Звичайно вона знаходиться десь поміж цими крайніми позиціями. У відповідності до
таких передбачень і використовується критерій коефіцієнта оптимізму. Для

33