Page 110 - 4724

r
t  (7.32)

r
де σ r- середня похибка лінійного коефіцієнта кореляції
1 r 2
При n <100   ,
r
n  2
Розрахункове значення t порівнюють з критичним, яке
береться із таблиці з імовірністю 1-α та ступенем вільності n-
2. Якщо t розрах.>t крит. кореляційний зв'язок визнають істотним і
доведеним.
2
2
Для нелінійних значень розраховують ή або R і з
імовірністю 1-α та ступенями вільності k  m  ; 1 k  n  m
1 2
2
2
Якщо ή розрах.>ή крит. кореляційний зв'язок визнають істотним і
доведеним.
Для оцінки адекватності рівняння регресії
використовують F- критерій Фішера:
 Y   y 2 k
F  x 2 * 2 , (7.33)
 y  Y x  k 1

де k  m  кількість факторів, які увійшли у модель
1
На практиці економічний процес змінюється під
впливом багатьох різноманітних факторів, які треба вміти
виявити і оцінити. На обсяги продажів впливає і частина
ринку, яку утримує фірма; якість продукції; імідж марки
продукції у населення та інші фактори. Багатофакторний
регресійний аналіз допомагає знайти явний вигляд такої
залежності та кількісно оцінити вплив різних факторів на
досліджуваний процес. Найголовнішою умовою побудови
багатофакторної моделі зв’язку є велика кількість одиниць у
сукупності( в 8-10 разів більше ніж факторів, як мінімум),між
факторами в багатофакторній моделі повинна бути відсутня
мультиколінеарність( близького до функціонального зв’язку
між ними наприклад діведенти по акції та прибуток по акції) ,

108