Page 183 - 6251

Тоді

a , 1 38 a 1 170 , 78
t  0   , 4 012, t    12 , 64
a e  , 0 344 a e  13 , 51
a 0 a 1

Оскільки t  e  t  k , , t  1  t k ,  , то параметри a і a
0
1
економетричної моделі значущі.
2. Оцінимо адекватність моделі за F-критерієм Фішера. Для
цього обчислимо

n 
 y i   y 2  m  1
F  1  i  46 , 68 2   1  111 , 789.
p n  , 2 923 10 2  1
 y i  y i  2  mn  1 
1  i

Табличне значення критерію Фішера для рівня значущості
  , 0 05 і степенів свободи k 1  1 і k 1  7 становить F  ,k 1 ,k 2  , 5 59.

Оскільки F  F  ,k 1 ,k 2 , то економетрична модель адекватно описує
p
економічне явище.
Оцінимо довірчі границі базисних середніх та прогнозу за
формулою:

1
 x
t   x
 € y   ,k u 1 i .
1
n  2
x
Маємо

, 2 31 , 0 54 , 0 00009
y 1  , 0 406;
€ 
1
10 , 0 0016
, 2 31 , 0 54 , 0 00008
€ 
y 1  , 0 404; і т.д.
2
10 , 0 0016

, 0 54 1  1101  , 0 022  2
y  , 2 31 1   , 0 433;
p
10 10 , 0 0016
 ~
Тоді y   y €  y  y €   y € .
i i i i i
3. Будуємо довірчі межі базисних середніх та прогнозу

(рисунок 3.2).

182