Page 31 - 4713

ЛЕКЦІЯ 5

Аналіз часових рядів. Автокореляція, кроскореляція в
аналізі часових рядів Методи екстраполяції. Прогнозування
часових рядів на основі лінії тренда

Часові ряди (ряди динаміки) характеризують процеси
розвитку явищ у часі. Цим процесам властиві дві взаємопов’язані
риси: динамічність та інерційність. Динамічність проявляється

зміною рівнів і варіації показників, що характеризують процес,
інерційність — сталістю механізму формування процесу, напрямку
та інтенсивності динаміки протягом певного часу. Поєднуючи ці
риси, динамічний ряд у будь-який момент містить залишки

минулого, основи сучасного і зародки майбутнього.
Діалектична єдність мінливості й сталості, динамічності й
інерційності формує закономірність розвитку. Під впливом безлічі

факторів довгострокової і короткострокової дії в одних рядах рівні
протягом тривалого часу зростають або зменшуються з різною
інтенсивністю, в інших зростання і зменшення рівнів чергуються з
певною періодичністю (наприклад, одинадцятирічні цикли

градових опадів, зумовлені циклами сонячної активності). З року в
рік більш-менш регулярно повторюються сезонні піднесення і
спади (використання виробничих потужностей і робочої сили,

попит на ринку споживчих товарів тощо). Окрім закономірних
коливань рівнів, динамічним рядам притаманні також випадкові
коливання, пов’язані з масовим процесом.

Для дослідження взаємодій між різними часовими рядами
часових існує велика кількість різних методів. Серед них найбільш
важливими є:

1. Методи кореляційного аналізу, що дозволяють виявити
найбільш істотні періодичні залежності і їх лаги (затримки) в одному
процесі (автокореляція) або між кількома процесами (кроскореляція).
2. Різні модифікації регресійного аналізу, що виявляють основну

тенденцію в змінах часового ряду й різні фактори, що на цій
тенденції позначаються - контролюють її.
3. Методи спектрального аналізу дозволяють знаходити

періодичні й квазіперіодичні залежності в даних.
4. Методи згладжування і фільтрації призначені для
перетворення часових рядів з метою видалення з них
високочастотних або сезонних коливань.

31