Page 68 - 4441

арифметичне береться для 2-го, 3-го і 4-го значень d i; у
останній точці початкового інтервалу ковзаюче середнє також
неможливо розрахувати через відсутність майбутнього
значення по відношенню до того, що розраховується. Отже,
для того, щоб почати процес середнього ковзання, необхідно
мати в запасі n-1 минулих значень спостережень.

Метод простої експоненціально зваженої середньої
Даний метод використовують для короткострокового
прогнозування шляхом розрахунку зваженої середньої
поточних даних і даних минулих періодів та найчастіше
застосовується для прогнозування попиту.
Формула Брауна або основне рівняння, що визначає
просту експоненціально зважену середню (ПЕВС) така:
U   d  ( 1 U ) , (7.2)
t t t 1
де U t - прогноз на поточний період,
 - константа згладжування, 0<<1,
d t - фактичне значення показника, який прогнозується.
Значення константи згладжування вибирає укладач
прогнозу. Якщо величина константи згладжування
вибирається рівною нулю, то прогноз на наступний період
буде рівний прогнозу на поточний період, тобто прогноз
повністю заснований на даних минулого періоду і не враховує
найпізніші із наявних фактичних даних.
З другого боку, якщо константу  вважають рівною 1, то
даним минулих періодів не приділяється ніякого значення, і
прогноз повністю залежить від фактичних значень показника
на поточний період. Такий підхід приймається, якщо йдеться
про відкриття нового супермаркету, - зрозуміло, що в
подібному випадку дані минулих періодів для складання
прогнозу відсутні.
Якщо записати значення прогнозу для періоду t=1, то
отримаємо:
U   d  1 (   )U , (7.3)
1 1 0
де U 0 – початковий рівень згладжування, який можна
задати такими методами:

69