Page 52 - 4441

2 У багатофакторній регресії:
1) більш ніж одна залежна змінна і тільки одна
незалежна змінна;
2) більш ніж одна незалежна змінна і тільки одна
залежна змінна;
3) більш ніж одна залежна змінна і більш ніж одна
незалежна змінна;
4) тільки одна залежна змінна і тільки одна незалежна
змінна.

3 Мультиколінеарність наявна, коли:
а) дві чи більше незалежних змінних мають високу
кореляцію;
б) дисперсія випадкових величин непостійна;
в) незалежна змінна виміряна з помилкою;
г) теперішні та лагові значення помилок корелюють.

4 При перевірці властивості автокореляції
використовуємо:
а) t-критерій;
2
б)  -критерій;
в) біномінальний розподіл;
г) критерій Дарбіна-Уотсона;
д) F-критерій;
е) будь-що із згаданого.

2
5 Якщо  2   , то із заданою ймовірністю можна
р т
вважати, що:
а) загальна мультиколінеарність відсутня;
б) існує мультколінеарність між першим і другим
фактором;
в) у моделі наявна автокореляція;
г) економетрична модель неадекватна вихідним даним.

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи № 5
обираємо згідно з варіантом з таблиці 5.1.
53