Page 49 - 4441

 z z ... z 
 11 12 1 m 
-1  z 21 z 22 ... z 2 m 
[Z]=[R] = . (5.6)
 ... ... ... ... 
 
 
 z m 1 z m 2 ... z mm 
Відповідно розрахункове значення F-критерію:
(z  1 )(n  m )
F  kk , (5.7)
k
(m  ) 1
де Z kk – діагональні елементи матриці Z.
Значення критеріїв F k порівнюють з табличним при (n-
m) і (m-1) ступенях свободи і рівні значущості α (якщо F k >
F табл, то відповідна k-та незалежна змінна мультиколінерна з
іншими).
Для знаходження t-критеріїв потрібно знайти часткові
коефіцієнти кореляції, які характеризують щільність зв’язку
між двома змінними за умови, що всі інші змінні не
впливають на цей зв’язок (існування парної
мультиколінеарності):
 z
r  kj , (5.8)
kj
z z
kk jj
де Z kj – елементи матриці Z, що розміщують в k-му
рядку та j-му стовпці, k = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, …, m;
Z kk, Z jj – діагональні елементи матриці Z.
Відповідно розрахункове значення t-критерію:

n  m
t  . (5.9)
kj 2
1 r
kj
Значення критеріїв t kj порівнюють з табличним при (m-n)
ступенях свободи і рівні значущості α; якщо t kj > t табл , то між
незалежними змінними Х k і Х j існує мультиколінеарність. На
основі розрахованих критеріїв роблять висновок про
виключення фактору з побудованої моделі (якщо F k > F табл або
t kj > t табл).

50