Page 48 - 4441

Для отримання кореляційної матриці необхідно
пронормалізувати змінні Х 1, Х 2, ..., Х m економетричної моделі,
для чого обчислити:
X  X i
X *  ij , (5.3)
ij 2
 (X ij  X i )
де n – кількість спостережень, (i=1,2,…, n),
m – кількість незалежних змінних, які входять у модель,
(j=1,2,…, m).
     XXR  * T * , (5.4)
де [R] – кореляційна матриця;
*
[X ] – матриця нормалізованих статистичних даних
факторів;
* T *
[X ] – транспонована матриця щодо матриці [X ].

Для дослідження загальної мультиколінеарності
2
використовують критерій  (хі-квадрат).
Для цього знаходять визначник кореляційної матриці
det[R] і розрахункове значення критерію:
 2   [n  1 2 ( m  ] 6 / ) 5 ln(det[R ]). (5.5)
р

За заданою ймовірністю Р і числом ступенів вільності
1 2
k  m ( m ) 1 знаходять табличне значення  . Порівнюють
2 т
2
розрахункове і табличне значення  .
2
Якщо  2 р   , то із заданою надійністю можна
т
вважати, що загальна мультиколінеарність відсутня і на цьому
закінчується дослідження мультиколінеарності.
2
2
Якщо  >  , то з прийнятою надійністю можна
р т
вважати, що між факторами існує мультиколінеарність. Для
з’ясування питання, між якими факторами існує
мультиколінеарність використовується F- або t-статистика.
Для знаходження F-критеріїв потрібно визначити
матрицю Z-помилок:

49