Page 47 - 4441

Для перевірки знайдених параметрів на значущість
використовують критерій Ст’юдента. Для цього знаходимо
емпіричне значення критерію за формулою:
 i
t  , де i  , 0 ( m ) . (5.2)
емп i
 €
i 
Для формулювання висновку щодо значущості потрібно
порівняти емпіричне значення критерію з табличним t табл.
Якщо t емп > t табл, то параметр регресії вважається статистично
значущим з ймовірністю Р.

Мультиколеніарність

При побудові регресії, з одного боку, потрібно включати
всі фактори, які мають значний статистичний вплив на
показник, а з іншого боку, потрібно, щоб була виконана умова
лінійної незалежності між факторами. Якщо існує лінійна
залежність хоча б між двома факторами, то говорять, що між
цими факторами існує мультиколінеарність. При визначенні
лінійної структури корисно будувати кореляційну матрицю, в
які включені фактори і показник. У регресію потрібно в першу
чергу включати фактори, які корелюють з показником і не
корелюють між собою. В економетричних задачах для
дослідження наявності мультиколінеарності застосовують
метод Феррара-Глобера.

Метод Феррара-Глобера
Цей метод містить три види статистичних критеріїв, на
основі яких перевіряють мультиколінераність:
2
– масиву незалежних змінних загалом (критерій  );
– кожної незалежної змінної з усіма іншими (F-
критерій);
– кожної пари незалежних змінних (t-критерій).
Для дослідження загальної мультиколінеарності та
мультиколінеарності між окремими факторами
використовують кореляційну матрицю [R] і обернену до неї
матрицю [Z].

48