Page 51 - 4441
P. 51
Якщо d-статистика набуває значення з п. 4, то для
одержання відповіді про наявність автокореляції першого
порядку необхідно збільшити число спостережень. Величини
d n i d l для двох надійних ймовірностей Р=0,95 і Р=0,99
наведено у таблицях.
За наявності автокореляції відхилень потрібно з’ясувати
можливі причини її появи. Можливі причини автокореляції:
1) у регресію не включений фактор, який має суттєву
роль при дослідженні економічного явища.
2) вибраний вигляд стохастичної залежності не
адекватний експериментальним даним.
3) при дослідженні явища числові дані отримані з
великими похибками.
Питання для самоперевірки
1 Поняття багатофакторної регресії.
2 Методи побудови багатофакторної моделі.
3 Поясніть суть мультиколінеарності.
4 Поясніть суть автокореляції.
5 Охарактеризуйте процес перевірки на
мультиколінеарність.
6 Охарактеризуйте процес перевірки на автокореляцію.
7 Які методи усунення мультиколінеарності?
8 Які методи усунення автокореляції?
9 Поясніть розрахунок довірчого інтервалу для
багатофакторної регресії.
Тестові завдання
1 При перевірці значимості параметра регресії
використовуємо:
а) t-тест;
б) F-тест;
в) 2-тест;
г) біномінальний розподіл;
д) будь-що із згаданого.
52
