Page 127 - 4127

будь-яких умовах уникнути великого ризику.
Відповідно до цього критерію перевагу слід
віддати рішенню, для якого максимальні втрати при
різних варіантах умов будуть мінімальними.

min max H ij (5.3)
i j

H jі — втрати, які відповідають і-му рішенню при
j-му варіанті стану зовнішнього середовища.
На відміну від критерію Вальда, який
направлений на отримання гарантованого виграшу,
критерій Севіджа мінімізує можливі втрати.
Вихідними даними при виборі рішення
виступають втрати (H jі), які відповідають рішенню Р і
стану зовнішнього середовища O.
Критерій узагальненого максиміна Гурвіца
використовується, якщо потрібно зупинитися між
лінією поведінки з розрахунку на гірше і лінією
поведінки з розрахунку на краще.
В цьому випадку перевага віддається варіанту
рішень, для яких показник G буде максимальним.

G  k max ij a  1 (  k max) ij a  (5.4)
i
j j

k — коефіцієнт, що розглядається як показник
оптимізму (0 ≤ k ≤ 1), при k=0 - лінія поведінки з
розрахунку на краще, при k=1 - з розрахунку на
гірше;
а ij — виграш, відповідний і-му рішенню при j-му
стані зовнішнього середовища.
У випадку, якщо k=1 критерій Гурвіца співпадає
з критерієм Вальда, то обирається обережна
поведінка. При умові, що k=0 - існує великій ризик.

127