Page 201 - 6251

Оцінка розрахункового критерію Фішера (F = 73,3414)
дозволяє зробити висновок про адекватність економетричної
моделі вихідним даним

(F розр = 73,3414 > F табл (0,95;2;10) = 4,1).

3.3.1 Дослідження автокореляції

Одним із показників ступеня близькості одержаної лінії
регресії до експериментальних даних є критерій Дарбіна-Уотсона.

Він дає відповідь на запитання, чи є істотною автокореляція
відхилень від лінії регресії. Іншими словами, з деякою надійністю
критерій дає відповідь на запитання, чи виконується умова

незалежності відхилень е .
t
Автокореляція відхилень – це кореляція відхилень від лінії
регресії з відхиленнями від цієї лінії, взятими з деяким запізненням,

тобто це кореляція ряду е , е , ..., е з рядом е , е , …, е k+n ,
k+2
2
n
1
k+1
де k – число, що характеризує запізнення.
Кореляція між сусідніми членами ряду (k = 1) називається
автокореляцією першого порядку:
n
 e ( t  e  t 1 ) 2

d   t 2 . (3.34)
n
e 2
 t
 t 1

Відповідно d-статистика може набувати будь-якого значення з
інтервалу (0;4).

Для d-статистики визначені критичні межі (d – нижня, d –
l
n
верхня), які дозволяють із заданою надійністю (Р = 0,95; 0,99) дати
відповідь, чи можна прийняти гіпотезу про відсутність
автокореляції першого порядку чи ні.

Залежно від значення d вважаємо, що:
– при 0 < d < d відхилення додатно корельовані;
l
– при d < d < 4 – d враховуємо гіпотезу про відсутність
n
n
автокореляції;
– при 4 – d < d < 4 відхилення від’ємно корельовані;
l
– при d < d < d або 4 – d < d < 4 – d критерій не дає відповідь
l
l
n
n
на запитання про наявність або відсутність кореляції.

200