Page 160 - 5637

Без урахування членів третього порядку малості некоректуючи похибка

оптимізації (7.13) визначається значенням квадратичної форми такого вигляду:

̅
̅

= , (7.18)

де , , = 1, … , – постійні коефіцієнти, значення яких визначаються в програмі; –
,
число невизначених параметрів.

Похибки вектора невизначених параметрів ( = 1, … , ) вважаються

незалежно випадковими величинами. Не контролююча похибка оптимізації залежить

̅
від , отже, сама є випадковою величиною. Для оцінки не контролюючої похибки

оптимізації використовуються наступні параметри: математичне сподівання і верхній

довірчий межа не контролюючої похибки оптимізації.
Математичне сподівання не контролюючої похибки оптимізації

( ) = ( ) (7.19)

де ( ) – дисперсія ; – коефіцієнти, які визначаються в програмі.

̅
Верхній довірчий межа не контролюючої похибки оптимізації ( ), де – довірча

̅
̅
ймовірність, дорівнює значенню -й квантиліум розподілу . Для оцінки ( ),

використовується метод статистичного моделювання не контролюючої похибки
оптимізації. Позначимо ( = , … , ) елементи випадкової вибірки

некорректіруемой похибки оптимізації розміром m, впорядковані за зростанням. B
̅
якості точкової оцінки ( ) використовується

̅
( ) = ,

̅
де = int( ) – найближче ціле до числа , як інтервальної оцінки ( ) –

інтервал [ , ]. Довірча ймовірність цього інтервалу

= ( − , − + + 1) − ( + , − − + 1),

де ( , ) – функція бета-розподілу з параметрами і . Довірчі ймовірності

інтервалів для деяких значень , , наведені в табл. 7.1.