Page 159 - 4724

г) перевіряють гіпотезу про усунення автокореляції за
допомогою критерію Дарбіна- Уотсона.
d  x  X ; d  y  Y
x y
 d d y ; (12.37)
r  x
d 2 d 2
x y
Критерій Дарбіна-Уотсона:
n
 d( i  d ) 2
 i 1
D   i 2 (12.38)
n
 d i 2
 i 1
D = 2(1-r 1 ) D 0 r 1 ) D 4 r -1
цей критерій порівнюються з критичним для заданої
ймовірності 1-α, зі ступенями вільності v  m  1, де m -
кількість параметрів функції для обсягу n , якщо D
розр
наближається до 2 то автокореляція усунута. Для критерію D
існує дві границі верхня D і нижня D , які визначені для
B e
кожної ймовірності α. Якщо D  D або лежить в інтервалі від
B
D до 4  D ( для від’ємної автокореляції) нульова гіпотеза
B B
про відсутність автокореляції приймається. Якщо D  D
e
автокореляція існує. Якщо D  D  D , 4  D  D  4  D (
e B B e
для від’ємної автокореляції) ситуація про наявність або
відсутність автокореляції невизначена. При D  D
e
автокореляція від’ємна.
3). метод різницевих перетворень: цей метод полягає в
тому, що рівні динамічного ряду замінюються на різниці між
ними.
x  x  x та y  y  y
i 1  i i 1  i
Рівняння тренду буде мати вигляд
 y  a  a  x (12.39)
0 1

157