Page 158 - 4724

Розв’язуємо цю систему рівнянь спрощеним методом ,
коли відлік часу береться з середини ряду і  t  0 тоді

система рівнянь матиме вигляд:
a 0n + a  x   y
1
a   ax  x 2  a  xt   yx
0 1 2 (12.35)
a  xt  a  t 2   yt
1 2

Якщо автокореляція в динамічних рядах х та у усунута,
за цим методом, то залишкові величини (   y  Y ) мають
t
бути незалежними . Ця гіпотеза перевіряється при допомозі
коефіцієнта автокореляції залишкових величин, якщо лаг = 1
року, то коефіцієнт автокореляції залишкових величин
обчислюється наступним чином:

 
  t t 1 (12.36)
  t 2

Коефіцієнт автокореляції приймає значення  1  1 ;
В разі усунення коефіцієнта автокореляції
розрахункове значення має бути менше за табличне.
2) метод відхилення від тренду: цей метод полягає у
королюванні емпіричних ( фактичних) рівнів х та у від тренду.
Цей метод дозволяє послабити автокореляцію. Він
застосовується для нелінійного тренду. Для цього треба:
а) провести аналітичне вирівнювання( згладжування)
порівняних рядів ;
б) визначити відхилення кожного фактичного рівня
динаміки від їхніх згладжених значень;
в) здійснити кореляцію добутих відхилень;

156