Page 336 - 4512

алгоритмом. На більшості стандартних комп'ютерів, серії з
більш ніж 100 000 випадків можуть бути легко проаналізовані.
Тим не менш, є кілька речей, які треба пам'ятати при аналізі се-
рії такого розміру.
Стандартний (і найефективніший) алгоритм швидкого пе-
ретворення Фур’є (ШПФ) вимагає, щоб довжина вхідної серії
була ступенем 2. Якщо це не так, то повинні бути виконані до-
даткові розрахунки. Для того, щоб як і раніше використовувати
алгоритм ШПФ, реалізація загального підходу, описаного
Monro і Branch (1976) використовується в модулі Time Series.
Цей метод вимагає значно більше місця для зберігання, проте
ряд значної довжини все ще можуть бути проаналізовані дуже
швидко, навіть якщо число спостережень не дорівнює ступеня
2.
Пряме і зворотне перетворення Фур’є (див. нижче) часто
використовуються, щоб побудувати фільтри частот. Напри-
клад, якщо Single Spectrum (Fourier) Analysis не виявляє істот-
них периодичностей у високих частотах, то Ви можете захотіти
відфільтрувати ряд, щоб повністю усунути усі високочастотні
коливання. Це може бути досягнуто виконанням спочатку пе-
ретворення Фур’є, потім зміною реальних і уявних частин (Real
& imaginary parts) ряду на відповідних частотах, і нарешті від-
новленням ряду через зворотне перетворення Фур’є.

Inverse Fourier transform. Відмітимо, що висунена на пе-
рший план змінна інтерпретується як реальна частина ряду,
щоб вибрати уявну частину, клацають кнопку Imaginary part
(див. нижче).

Imaginary part (var). Клацніть Imaginary part (var), щоб
показати діалог Currently available variables and transformations,
в якому Ви вибираєте уявну частину ряду для зворотного пере-
творення Фур’є. Щоб вибрати змінну або клацніть двічі на від-
повідній змінній або клацніть один раз на відповідній змінній,
щоб висунути її на перший план і потім клацніть кнопкою OK.

335