Page 134 - 6620

Дані, потрібні для прийняття рішення в умовах невизначеності можна
задавати у формі матриці:

1210 1265 1214 1201

= 1520 1840 1820 1268

-920 1254 1452 1984

-1020 -75 1420 1306

Принцип Лапласа передбачає, що стани

, , , – рівно ймовірні. Згідно з цим { = } = = 0,25, i = 1, 2, 3,

4 й очікувані прибутки при різних діях , , , складають:

{ } = 0,25(1210 + 1265 + 1214 + 1201) = 0,25 ∗ 4890 = 1 222,5

{ } = 0,25(1520 + 1840 + 1820 + 1268) = 0,25 ∗ 4890 = 1 612

{ } = 0,25(−920 + 1254 + 1452 + 1984) = 0,25 ∗ 4890 = 942,5

{ } = 0,25(−1020 − 75 + 1420 + 1306) = 0,25 ∗ 4890 = 407,75

Отже, найкращою стратегією відповідно до критерію Лапласа буде
обрання рішення .

Критерій Вальда.
Оскільки у цьому прикладі репрезентує прибуток, то використаємо

максимінний критерій. Результати обчислення наведено в таблиці 3.
Таблиця 3 – Результати вибору рішення за максимінним критерієм
Вальда

Стан Прибуток =
Рішення

1210 1265 1214 1201 1201 -

1520 1840 1820 1268 1268 1268

-920 1254 1452 1984 -920 -

-1020 -75 1420 1306 -1020 -

Отже, найкращим рішенням щодо вибору варіанту обсягу закупівлі
згідно з максимінним критерієм буде .

Критерій Севіджа.
Вирахуємо елементи матриці ризиків за формулою:1984
= −

310 575 606 783

= 0 0 0 716

2440 586 368 0

2540 1915 400 678

Отримані результати розрахунків із використанням критеріїв
мінімального ризику наведено в таблиці 4.

134