Page 16 - 4975

5. Розрахувавши відхилення між фактичним і середнім та
відхилення між вирівняним і середнім, можемо обчислити
розрахункове F-критерію Фішера.
Задавши ймовірність Р і ступінь вільності n-m-1,
перевіряємо дану економетричну модель на адекватність.
6. Обчислюємо загальну, пояснювальну та залишкову
дисперсію.
7. Для визначення міри тісноти зв’язку обчислюємо
коефіцієнт кореляції.
Знак коефіцієнта кореляції співпадає із знаком
коефіцієнта b1 в рівнянні регресії.
Якщо r=0, то лінія регресії паралельна до осі абсцис,
тобто залежності між у і х немає (регресії немає).
Якщо r  +1 (додатна регресія). Із збільшенням х – уі
теж буде зростати.
Якщо r  -1 (від`ємна регресія). Із збільшенням х – уі
буде зменшуватись.
8. Розрахунок коефіцієнта еластичності.
Коефіцієнт еластичності визначається як добуток b1 на
значення Х і розділити на значення Y.
9. Розраховуємо довірчий інтервал
10. Визначаємо верхні та нижні межі довірчого інтервалу
11. Виконавши всі розрахунки в роботі, переходимо до
формування висновків. Для цього даємо відповіді на
запитання в ході роботи.

2. Побудова економетричної моделі у виді багатофакторної
регресії. Розрахунок статистичних характеристик.
Хід розв’язання задачі:
1. На основі вихідних даних, використовуючи функції
програми Excel, визначити значення параметрів
багатофакторної регресії.

16