Page 20 - 4659
P. 20

математичне очікування при експоненціальному розподілі T=t 

                                                1
                                            t    .                                      (2.4)
                                                
           коефіцієнт варіації для експоненціального розподілу випадкової
           величини
                                               
                                           V       1.                                (2.5)
                                                t

               2.3 Нормальний закон розподілу
               Нормальний закон розподілу - описує поступові відмови.
               Частота відмов (густина розподілу) визначається:
                                                         2
                                                      t
                                                       t
                                           1           2
                                 ( )f t           e   2  ;                        (2.6)
                                          2 
               де e - основа натурального алгоритму;
               t  - середнє значення показника надійності;
                - середнє квадратичне відхилення.
               Інтегральна функція нормального розподілу

                                                         2
                                                      t
                                                  t     t
                                           1         
                                    ( )F t          e  2   2  dt .                     (2.7)
                                          2 
                                                  

               Ймовірність того, що випадкова величина при нормальному
           законі  розподілу  прийме  значення  в  межах  від  t 1    до  t 2
           визначається:
                                                        t     t   t   t 
                              t
                        P t    t 2   Ф  ( )z   Ф ( )z   Ф    2     Ф    1    .(2.8)
                                                 1
                           1
                                          2
                                                                  
               Функцію F(z) називають функцією Лапласа або інтегралом
           ймовірності
                                        1    z   z 2
                                F( )z        e  2  dz ,                                  (2.9)
                                       2 
                                            0


                                           20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25