Page 66 - 4180

5. Аналіз менеджменту банку. Експертна оцінка управління банком
проводиться за такими критеріями.
Рейтинг 1 (сильний). Усі інші компоненти мають сильний або
задовільний рейтинг. Безумовна відповідність законам і нормативним актам.
Є адекватні внутрішні правила роботи банку, які цілком виконуються.
Очевидна цілісність, компетентність і здатність управління банком.
Рейтинг 2 (задовільний). Більшість компонентів задовільні. Загальне
дотримання законів і правил. Правила роботи в основному адекватні й
виконуються. Відсутні явні недоліки в методах керівництва банком.
Рейтинг 3 (посередній). Багато компонентів системи посередні або
задовільні. Частково не дотримуються закони і нормативні акти. Необхідно
поліпшити існуючі правила роботи банку або більш ретельно їх
дотримуватись. Виникає певна стурбованість методами управління і
сумніви в компетентності керівництва банку.
Рейтинг 4 (граничний). Багато компонентів системи посередні і
незадовільні. Спостерігаються серйозні порушення законодавства і
встановлених нормативних актів. Відсутній установлений порядок роботи
або він не витримується. Очевидні факти незадовільного управління.
Рейтинг 5 (незадовільний). Рейтинг інших компонентів системи є
граничним або незадовільним. Спостерігаються серйозні порушення
законодавства і нормативів. Правила роботи відсутні або не витримуються.
Неякісне управління або некомпетентність керівного складу.
6. Оцінка чутливості до ринкового ризику. Рейтингова оцінка
чутливості визначається:
Рейтинг 1 (сильний). Низька (або помірна) чутливість надхо-
джень банку (або економічної вартості його капіталу) до несприятливих змін
процентних ставок за залученими і розміщеними коштами, валютних курсів,
коливань цін на цінні папери. Внутрішньобанківські положення та процедури
належним чином відображають порядок управління ринковим ризиком.
Наявність достатньої системи вимірювання ринкового ризику і
використовуються загальноприйняті фінансові поняття та методики
вимірювання ризику. Ефективне використання лімітів ринкового ризику, що
встановлюються для його контролю та обмеження, які відповідають розміру
активів банку, складності його операцій і достатності капіталу. Наявність
відповідних інформаційних систем управління, які забезпечують отримання
керівництвом банку (а також підрозділом з питань аналізу та управління
ризиками) узагальненої інформації, а керівниками середньої ланки —
детальних звітів щодо оцінки ризиків та дохідності операцій. Діє ефективна
система внутрішнього контролю, що забезпечує надійне функціонування
процесу управління ринковим ризиком і визначає підзвітність та чітке
розмежування повноважень. Внутрішній аудит з достатньою періодичністю
здійснює перевірки дотримання внутрішніх лімітів щодо обмеження
ринкового ризику (структури та достовірності системи вимірювання ризиків)
і положень щодо управління ринковим ризиком, а також вимог НБУ щодо

64