Page 17 - 2587

Рисунок 1.11 – Результати фільтрації білого шуму

1.2 Основи моделювання випадкових і типових процесів в
системі MatLab

1.2.1 Моделювання випадкових процесів
Формування випадкового процесу з заданою кореляційною

функцією можливе, якщо спочатку сформувати випадковий
процес, який є нормально розподіленим (за гаусовським законом)
білим шумом, а після цього пропустити його через деяку

динамічну ланку (формуючий фільтр). На виході одержується
нормально розподілений випадковий процес з кореляційною
функцією, вигляд якої визначається типом формуючого фільтра

як динамічногї ланки.
Білий гаусовий шум в MatLab формується з допомогою
процедури randn. Для цього достатньо задати дискрет часу Ts,
створити із цим кроком масив (вектор) t моментів часу в

потрібному діапазоні, а потім сформувати за вказаною
процедурою вектор-стовпчик довжиною, що рівна довжині
вектора t, наприклад:

Ts=0.01;T=20;
t=0:Ts:T;
x1=randn(1,length(t));
figure(1)
plot(t,x1),grid
title('Beliy Gausovskiy shum (Ts=0.01)');
xlabel('Time,sec');
ylabel('X1(t)');

17