Page 17 - 6587

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ (ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ТИПУ) В MATHCAD, EXCEL
Мета роботи: визначення оптимального розподілу фінансових ресурсів
банку та максимізації прибутку.
Знання і вміння: формулювання задачі лінійного програмування
транспортного типу; економічна інтерпретація результатів; застосування
програм розв'язку у відповідному програмному забезпеченні для визначення
умови оптимальності.
Технічні засоби: персональні комп'ютери з програмами Mathcad та
Excel.

Короткі теоретичні відомості
У загальному вигляді модель оптимального розподілу фінансових
ресурсів формулюється таким чином. Існує m фінансових ресурсів у різній
валюті, які наявні у банку (А , А , ...A ), іх кількість а , i= 1,2…m. Вказані
m
i
1
2
фінансові ресурси необхідні позичальникам Β ,Β ,...Β , причому обсяги
2
n
1
кредитів становлять b , j=1,2,...,п.
j
Процентна ставка для кредиту c в певній валюті і кожному
ij
позичальнику j встановлюється індивідуально, виходячи з існуючих відносин
між банком і позичальником, ризикованості операції, конкурентної та
рейтингової позицій банку. Також, як альтернативні варіанти позичальнику
пропонуються кредити в іншій валюті в поєднанні з наданням послуг
відносно конвертації валюти кредиту у необхідну валюту.
Потрібно знайти оптимальний варіант серед множини існуючих, який

забезпечив би потребу позичальників у кредитах і прибуток банку був би
максимальним.
Вищенаведені вхідні дані до математичного формулювання задачі
показані у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Таблиця вхідних даних
Потреба b у фінансових ресурсах для
ij
Кількість a позичальників
ij
фінансових В В В В
j
1
n
2
ресурсів b b b b
1 2 j n
А
1
12
1j
1n
11
a c c c c
1
А c c c c
2
a 21 22 2j 2n
2
А … … … …
і
а
і
А c c c c
m
a m1 m2 mj mn
m
17