Page 278 - 4512

2.6.2 Вкладки діалогу Interrupted Time Series ARIMA
(Intervention Analysis)

1. Вкладка Quick Tab

Виберіть Quick tab в діалозі ARIMA, щоб отримати доступ
до опцій для швидкого визначення моделі ARIMA. Опції для
оцінки і методів доступні на Advanced tab, як додаткові варіа-
нти перетворення.

ARIMA model parameters. Використайте опції в ARIMA
model parameters, щоб вибрати принаймні одне сезонне або не-
сезонне ковзаюче середнє або авторегресійний параметр. Якщо
сезонні параметри визначені, сезонна затримка має також бути
визначена.
Estimate constant. Виберіть прапорець Estimate constant,
щоб включити константу в модель ARIMA. На додаток до ста-
ндартної авторегресії і параметрів ковзаючого середнього, мо-
делі ARIMA можуть також включати константу, як описано
вище. Інтерпретація статистично значимої константи залежить
від моделі, яка використовується. Зокрема:
1) якщо немає ніяких авторегресійних параметрів в мо-
делі, то очікуване значення константи є m= середнє для ряду;
2) якщо є авторегресійні параметри в ряду, то константа
представляє точку перетину (intercept). Якщо ряд - диференці-
йований, то константа рівна середній або точці перетину про-
диференційованого ряду (intercept). Наприклад, якщо ряд - ди-
ференційований один раз і в моделі немає ніяких авторегресій-
них параметрів, то константа представляє середню для проди-
ференційованого ряду і, відповідно, кутовий коефіцієнт ліній-
ної тенденції для недиференційованого ряду.

Seasonal lag. Введіть значення в Seasonal lag, щоб визна-
чити сезонну затримку, яка буде застосована до сезонного ав-
торегресійного і/або параметрам ковзаючого середнього (опції
P - Seasonal і Q - Seasonal відповідно). Зверніться до Overview,
де обговорюються різні методи для того, щоб вичислити віро-
гідність для моделей ARIMA. Використайте Advanced tab, щоб

277