Page 281 - 4512

Type of intervention. Type of intervention містить три варі-
анти, описані тут і детальніше в impact patterns:
Abrupt, Permanent (Різкий, Постійний). Модель рапто-
вого постійного впливу має на увазі, що загальне середнє серії
переміщалося після втручання; загальне переміщення позна-
чене w (омега).
Gradual, Permanent (Поступовий, Постійний). Модель
поступової, постійної дії має на увазі, що збільшення або змен-
шення через втручання поступові і що завершальна постійна дія
стає очевидною тільки після деякого часу.
Abrupt, Temporary (Різкий, Тимчасовий). Модель різкої
тимчасової дії має на увазі початкове різке збільшення або зме-
ншення через втручання, яке після повільно спадає, надовго не
змінюючи середню для ряду.
Delta parameter (дельта-параметр). Увійдіть в Delta
parameter, який ви бажаєте розглянути. Відмітимо, що Delta
parameter доступний, якщо модель дії Gradual, Permanent або
Abrupt, Temporary відібрана.
3. Вкладка Options Tab

Estimation method. Три різні підходи здійснені в модулі
Time Series для того, щоб вичислити вірогідність для моделі
ARIMA :
1) Approximate (McLeod & Sales) - метод апроксимації ма-
ксимальної вірогідності - найшвидший метод оцінки, і повинен
використовуватися особливо для дуже довгого ряду;
2) Backcast cases - метод апроксимації максимальної віро-
гідності з backcasting (зворотним рішенням) - дещо повільніше,
ніж Approximate (McLeod & Sales), проте, зазвичай, коли дов-
жина N ряду являється відносно невеликою, і/або деякі зна-
чення параметра близько до 1.0 (чи - 1.0), оцінки, отримані цим
методом мають тенденцію бути ближче до еквівалентного ме-
тоду Exact. Оптимальне регулювання цього параметра зале-
жить від типу моделі і фактичної величини значень параметра;
практично, рекомендується визначити число backcasts так, щоб:

No.of backcasts = q+sqs+20(p+sps)

де p, ps, q, і qs - несезонний і сезонний авторегресійний і ковза-
ючої середньої параметри, відповідно, s - сезонна затримка.

280