Page 96 - 6878

ДОДАТКИ

Додаток А
Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику

1. Максимінний критерій Вальда
Оптимальною вибирається та зі стратегій гравця А, за
якої мінімальний виграш є максимальним:
W = max і min j a ij, (А.1)
де a ij – виграші матриці при кожній стратегії А і і
кожному стані природи П j.
Це критерій крайнього песимізму, що рекомендує діяти
за принципом: «завжди розраховуй на гірше».
2. Мінімаксний критерій Севіджа
Відповідно до цього критерію рекомендується вибирати
ту стратегію, за якої величина ризику набуває найменшого
значення в найбільш несприятливій ситуації:
S = min i max j r ij, (А.2)
r ij = c j - a ij, (А.3)
де c j = max a ij (максимальне значення в стопці j), тобто
виграш в оптимальному варіанті.

95