Page 25 - 4975

16. Опишіть процес перевірки статистичної значущості
коефіцієнтів b0 та b1 лінійної регресії за допомогою t-тесту
Стьюдента.
17. Як визначаються інтервали довіри для параметрів β0,
β1 теоретичної регресії?
18. Сформулюйте означення багатофакторної лінійної
регресії.
19. Напишіть теоретичне та емпіричне рівняння
багатофакторної лінійної регресії. Поясніть різницю між
ними.
20. Як визначити параметри багатофакторної лінійної
регресії за методом найменших квадратів?
21. За допомогою яких показників можна оцінити якість
багатофакторної лінійної регресії?
22. Для чого призначений, у якому діапазоні змінюється,
за якою формулою розраховується коефіцієнт детермінації?
23. Як оцінити статистичну значущість коефіцієнта
детермінації?
24. Як протестувати наявність автокореляції за критерієм
Дарбіна-Уотсона?
25. Сформулюйте означення мультиколінеарності та
поясніть її вплив на оцінки параметрів моделі.
26. Які статистичні критерії використовуються для
виявлення мультиколінеарності?
27. Як протестувати наявність мультиколінеарності:
• усього масиву пояснювальних змінних;
• між однією пояснювальною змінною та іншими;
• кожної пари пояснювальних змінних?
28. Як визначається точковий прогноз для залежної
змінної?
29. Як побудувати інтервал довіри для прогнозованого
значення залежної змінної?
30. У чому полягає метод середньої ковзання?

25