Page 77 - 4524
P. 77

наявності  та  відсутності  цього  фактору.  Обчислимо  диспер-
                            сію, викликану відсутністю фактора а іх і.
                                                   1       1  N         2
                                             S 2    S 2     y *   y   ,           (6.2)
                                               ai      y          xi  xi
                                                   N      N    i 1
                                       *
                                  де y xі , y xі - відповідно значення середньої величини при
                            відсутності та наявності фактора а іх і.
                                  Визначаємо інтервал Da I=± 2S ai, в  який не повинна по-
                            падати оцінка коефіцієнтів а і. При малих коефіцієнтах даний
                            фактор вилучається.
                                  Кореляційний  аналіз.  Деякі  з  параметрів,  що  прийма-
                            ються до уваги, справляють незначний вплив на формування
                            виходів і можуть бути відкинуті. В якості показника взаємоза-
                            лежності між системою вхідних величин X=(X 1, X 2, ..., X n) і ви-
                            хідних величин Y , можна вибрати коефіцієнт парної кореляції
                            (наприклад вхідної змінної X 1, та вихідного значення Y)
                                                    N
                                                     X  i 1   X  i 1   YY i  i 
                                            k       i 1
                                                  N           2  N       2  ,           (6.3)
                                                   X  i 1   X  i 1       YY i  i 
                                                   i 1          i 1
                                      1  N          1  N
                            де  X        X ,  Y       Y , N - число реалізацій.
                                  i 1        i 1  i    i
                                     N    i 1      N   i 1
                                  Значення k < 0,6 вважають за порогове. Наприклад, при
                            знаходженні  коефіцієнтів  кореляції  між  виходом  та  входами
                            можна визначити ступінь впливу кожного вхідного параметру
                            на вихід, і використати даний показник для ранжування вхо-
                            дів.
                                  Ранжування  входів.  При  проведенні  прогнозування,
                            суттєвим для якості прогнозу є врахування реального впливу
                            кожного параметра входу x(х 1, ..., х n) на вихідний вектор y. За
                            допомогою  кореляційного  аналізу  обчислюються  заздалегідь
                            коефіцієнти парної кореляції між виходом y та кожним з па-
                            раметрів входу х 1, ..., х j, ..., х n, що дозволяє сформувати вхідну
                            матрицю згідно ступеня впливу кожного параметра і дозволяє
                            застосувати принцип ранжування входів, який узгоджується з
                            будовою  біологічного  нейрона.  В  нейромережу  вводиться


                                                           76
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82