Page 262 - 4512
P. 262
до вибору щонайменше одного з авторегресійного або ковзаю-
чої середньої параметра (p, P, q, або Q), які будуть оцінені. В
ідентифікуючій фазі ARIMA було вирішено оцінити два пара-
метри ковзаючої середньої, один регулярний (q) і один сезон-
ний (Q), і ніякий авторегресійний параметр не обраний. Нижче
показано діалог Single Series ARIMA з усіма необхідними на-
лаштуваннями.
Рисунок 14.13. Діалог Single Series ARIMA з усіма необхідними
налаштуваннями
Оцінка параметрів. Оцінка параметрів в моделях
ARIMA виконується шляхом максимізації вірогідності (ймові-
рності) даних. Модуль Time Series пропонує два методи для об-
числення значення максимальної вірогідності для конкретної
ARIMA моделі: приблизний Approximate (McLeod & Sales)(з
або без backcasting) і точний Exact (Melard). Особливості кож-
ного методу обговорюються були розглянуті вище. Для цього
261
