Page 260 - 4512

Рисунок 14.12. Графік часткової автокореляційної
функції температур після після подвійного
диференціювання з лагом 1 і 10

Параметри, які оцінюються. Корелограми виглядають
добре і серії зараз готові для аналізу ARIMA. Заснований на до-
слідженні природи серіїв (тобто, фази ідентифікації ARIMA)
сезонний ARIMA (затримка=10) виконуватиметься на даних,
які будуть диференційовані несезонне (затримка=1) і сезонно
(затримка=10). Два ARIMA параметри ковзаючої середньої бу-
дуть оцінені: один сезонний (Qs) і один несезонний (q). Ніякі
авторегресійні параметри не буде оцінено.

ARIMA інтегральне перетворення. Раніше було дове-
дено, що дані вимагають двох видів обчислення диференцію-
вання (несезонне і сезонне). Усі ці модифікації даних вже вико-
нувалися (через Transformations) і їх результати розглядалися з

259