Page 34 - 4268
P. 34

методи  добре  виявляють  довготермінові  закономірності,  але
            пропускають  локальні  (короткотермінові)  процеси.  Даний
            недолік  певною  мірою  усувається  за  допомогою  згладжування.
            Основна  ідея  методу  згладжування  полягає  в  тому,  що  кожний

            новий  прогноз  утворюється  шляхом  переміщення  попереднього
            прогнозу у напрямку, який дав би кращі результати порівняно до
            попереднього  прогнозу. Базове рівняння має наступний  вигляд

                   F (t   ) 1   F (t )   a  e   (t ),
                  де t – часовий період,
                       F(t) – прогноз, зроблений в момент часу t,

                       a – константа згладжування,
                       e(t) – похибка (відмінність між прогнозом на момент часу t
            і  дійсним  значенням у момент часу t).

                  ПЕТ  MS  Excel  безпосередньо  підтримує  один  з  методів
            прогнозування  на  основі  згладжування,  який  називається
            експоненційним згладжуванням і знаходиться у надбудові Пакет

            анализа.
                  Вибір  певного  виду  апроксимуючої  функції  у  кожному
            конкретному  випадку  залежить  від  розв’язуваної  задачі  і
            розуміння  користувачем  аналізованого  процесу  і  особливостей

            задачі.  Вибір  найкращої  апроксимації  зручно  виконувати  за
            допомогою графічного подання лінії тренду разом з первинними
            даними  часового  ряду,  яке  забезпечує  наочність  і  можливість

            неформального аналізу задачі, задіяння евристичних механізмів і
            інтуїції.  Проведення попарної кроскореляції між рядами із метою
            виявлення    їх  існуючих  зміщень  у  часі  і  приведення  до

            максимальної синфазності.
                  Коефіцієнт  кореляції  rxy(k)  являє  собою  кореляцію  між
            двома рядами x і кожним з y, де ряд x зміщений на лаг порядку k
                             c xy  k (  )
                  r xy  k (  ) 
                              s x s  y  ,  для k = 0, ±1, ±2                                (5.2)


                  де  cxy(k)  –  коефіцієнт  кроскореляції  на  лазі  k;  sx,  sy–
            стандартні відхилення рядів

            Синфазність часових рядів – зміна значень одного часового ряду
            відносно  іншого  прямо  пропорційно  в  той  самий  момент  часу.
            Коли ряди синфазні збільшенню значення одного ряду відповідає
            збільшення  іншого  і  навпаки.  Синфазність  рядів  досягається



                                                         34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39