Page 196 - 4127

 знайти структуру оптимального портфеля й
відповідний ризик за умови очікуваної ефективності
портфеля m = 6 %;
p
 визначити оптимальну структуру ризикової
частини портфеля за умови, що є безризикові цінні
папери з ефективністю 3 %; визначити його
ефективність і ризик;
 знайти оптимальний розподіл капіталовкладень,
ефективність оптимального портфеля й ризик, якщо їх
сума становить 9 500 грн, з яких третину треба вкласти
в безризикові цінні папери.
Задача 7.11 Є два види цінних паперів: ризикові з
ефективністю 0,7 і у = 2 і безризикові з ефективністю
r
0,2. Інвестор має 1200 грн. Визначте структуру
портфеля із заданими ефективностями 0,4 і 110;
ефективність портфелів у частках і процентах;
кількість грошей, які передбачається одержати в
результаті цих фінансових операцій; структуру
портфелів у частках і гривнях; у
.
p
Задача 7.12. Імовірності того, що попит на
продукцію протягом місяця буде 6, 7, 8 або 9 ящиків,
дорівнюють відповідно 0,1; 0,35; 0,4; 0,15.
Витрати на виробництво одного ящика становлять
350 грн. Компанія продає кожен ящик за ціною
750 грн. Якщо продукція не реалізовується протягом
місяця, то вона псується; внаслідок цього компанія
отримує збиток — 300 грн за 1 ящик. Скільки ящиків
варто експортувати протягом місяця?
Задача 7.13. У табл. 7.9 наведено дані про
кількість ціни на паливо, необхідне взимку.
Ймовірність зими: м’якої — 0,15; звичайної — 0,5;
холодної — 0,35.

196