Page 87 - 19

2
1 r xy
 r  . (16.6)
N
При критерії надійності  r  6 , 2 з імовірністю 0,95 мо-
жна стверджувати про існування лінійного кореляційного
зв'язку між параметрами, що аналізуються.
Формування нормованої кореляційної матриці та
одержання рівнянь регресії

Розраховані значення нормованих коефіцієнтів кореляції
зводяться в таблицю. Очевидно, що кореляційна матриця є
відносно головної діагоналі із лівого верхнього кута в правий
нижній кут.

r YX 1  r YX 1 Y r YX 2  r YX 2 Y
r YX 3  r X 3 Y r YX 4  r X 4 Y

При наявності кореляційної матриці обчислення коефі-
цієнтів у рівнянні виду
Y  a  a X  a X  ...  a X (16.7)
0 0 1 2 2 n n
зводиться до розв’язування системи лінійних рівнянь.
  y  r yx 1  a 1   x 1  a 2  r x 1 x 2   x 2 ...  a n  r x 1 x n   x n 

  y  r yx 2  a 1  r x 1 x 2   x 1  a 2   x 2  ...  a n  r x 2 x n    (16.9)
x
n

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... 
  y  r yx n  a 1  r x 1 x 2   x 1  a 2  r x 1 x 2   x 2 ...  a n   x n 

Система рівнянь (8) розв’язується відносно a , a ..... a ,
1
n
2
а потім визначають a із виразу
0
n
a  Y   X j a  j , (16.9)
0
j 1
де j – число факторів; n – число змінних X .
Хід виконання роботи та оформлення результатів

102